totes Содержание
Если покупок больше, чем продаж, цена валюты увеличивается. Если продаж больше, чем покупок, она амортизируется. Но покупки — не самый важный фактор повышения курса валюты. Для возникновения истинного бычьего тренда не должно быть ордеров на спред. Этот классический паттерн VSA анализа, как правило, формируется на завершающей фазе тренда или на коррекции. Поглощающий объем может проявляться на разных таймфреймах, однако, чем выше таймфрейм – тем выше точность этого сигнала.
Как-то я обещал рассказать, что такое спринг и аптраст, а также как успешно использовать эти сигналы при торговле в диапазоне. Итак, спринг и аптраст – это сигналы из теории VSA возникающие на границе торгового диапазона . Основная идея, которая лежит в основе спрингов и аптрастов – это… В целом рыночную активность свечного графика принято делить на несколько периодов. Стоит только не упускать из внимания наиболее предпочтительные временные промежутки.
Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. К сожалению, специфика рынка Форекс не позволяет узнать реальное количество затраченных на покупки/продажи средств, — индикатор объемов отражает только количество проведенных сделок.
Где можно использовать VSA
VSA (анализ объёма и спреда, от англ. “Volume Spread Analysis”) — это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объёмом и японских свечах. С помощью опытного программиста Том внимательно изучил тысячи диаграмм, чтобы выявить очевидные закономерности, которые остались, когда были активны профессиональные операторы. Этот метод, хотя и прост по идее, на его написание потребовалось несколько лет, и теперь он преподается как методика в сочетании с программным обеспечением, известным как TradeGuider.
VSA метод торговли имеет несколько базовых понятий, без которых трейдеру просто никуда. Бар отвечает за ценовое изменение выбранного валютного инструмента за определенный временной период. Так, в 1908 году, г-н Вайкофф напечатал первый в мире VSA метод теханализа. Но на этом брокер не остановился, и в 1911 году каждую неделю в печать стали поступать прогнозы, составленные по анализу графиков ценового объема и движения. Если после нисходящего тренда цена пытается расти при низких объемах, то, скорее всего, перелома тенденции не произойдет, а значит покупка не будет правильным решением. Это позволит увидеть нелинейность трактовки спроса и предложения, так как помимо текущих сделок прямо с рынка есть ещё огромные объёмы средств, размещаемые в виде отложенных ордеров.
Как происходит торговля по объемам?
Поэтому аналогично обычным зонам сопротивления и поддержки, если цена пробила линию тренда истинно – должны видеть большие свечи с объемом. И точно также, чтобы вернуть цену обратно, стоит приложить таких же усилий. Прорывы зон сопротивления и поддержки торгового диапазона происходят большими свечами или гепами с высоким объемом.
- VSA анализ основан на изучении зависимости движения цены актива от объёма.
- По информации на чикагском фьючерсном рынке.
- Но эти сделки влияния на цену не оказывают.
- Если вы не первый день на Форекс, то уже наверняка знаете про два основных метода анализа рыночных колебаний – фундаментальный и технический.
- Ключевым моментом в методе Вайкоффа можно назвать прорыв границы образованной консолидации в направлении, противоположном предыдущему тренду.
- Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль.
Спасибо, что подсказали на вебинаре, какой индикатор использовать для торговли по vsa, а то у меня так и стоял стандартный из mt4. График индикаторов рыночных объемов можно анализировать отдельно от цены. На нем также хорошо отрабатываются трендовые каналы, дивергенции, ключевые уровни, стандартные фигуры такие как «Голова-плечи», «Флаг», «Треугольник».
Конец движения (тренд)
Этим движением собирается существующая ликвидность и анализируется реакция толпы, есть ли там сопротивление движению. Если будет высокий объем, значит сопротивление не удалено и повышать цену пока не стоит, может не хватить сил. Консолидация продолжается, наблюдаем дальнейшее толкание цены от уровня к уровню.
Визуально на графике цены это выглядит как всплеск торговых объемов и волатильности актива, которые иногда достигают рекордных показателей для определенного промежутка времени. В объемном анализе учитывается поведение участников рынка. Все мы знаем, что цена двигается по уровням, где возрастает интерес той или иной стороны торгов. Например, у поддержек или сопротивлений активность резко возрастает по сравнению с тем, как цена двигается между уровнями.
VSA метод торговли выделяет еще такое понятие, как «объем», который бывает очень низким, просто низким, средним, высоким и очень высоким. Чтобы вычислить объем, его нужно сравнить с мнимым средним. Если объем оказался ниже среднего в два раза, они очень низкий, в полтора раза – он просто низкий, выше среднего в полтора раза – он просто высокий, выше в два раза – очень высокий.
Фазы рынка
Обучающий курс посвящен, как нетрудно догадаться, анализу объемов на рынке форекс. Дело в том, что крупные игроки не могут войти в рынок незаметно. Следы выражаются в форме свечных моделей и относительной величины объема на том или ином отрезке графика. Большинство трейдеров Forex полностью игнорируют тот факт, что значительные покупки происходят в фазе накопления. Эти покупки фактически отображаются на графике в виде медвежьей свечи с резким скачком объема.
Если спрос растет, в первую очередь будут исполняться заявки на покупку по низким ценам, что вызовет рост стоимости актива. И обратная ситуация – смещение баланса сил в пользу медведей создает большой поток новых сделок на продажу и падение цены. При этом тиковые объемы могут не измениться или даже возрасти, поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на структуру бара и возможные дивергенции «цена/объем». Характеризуется постепенным увеличением объемов на ап-барах, причем обычно бары постепенно уменьшают спред, что говорит о появлении большого предложения именно от операторов рынка.
Пример тому, пробой поддержки большой свечой и низким объемом. Большая свеча падения/повышения, которая сопровождается большим объемом. Однако стоит посмотреть слева, что было ранее. Основная задача вытряхивания – это вытряхнуть трейдеров из рынка (сбор стопов) перед началом движения.
Белый – на рынке также наблюдается большой объем и широкий спрэд. Но при этом цена закрытия свечи находится ниже цены, по которой была закрыта предыдущая свеча. Красный – на рынке наблюдается большой объем и широкий спрэд.
Как определить разворот тренда: бычий и медвежий…
Одинаковыми будут основные принципы на любом используемом таймфрейме. Имея возможность наблюдать торговую деятельность синдиката, сотрудником которой он являлся, и сопоставлять ее с графиком количественной стоимости, он сумел вывести несколько закономерностей. А значит в некотором роде превращают трейдинговую деятельность в очередной аналог лотереи. Важно помнить, что данные по торговому объему – это только часть необходимой информации. Торговые сигналы VSA основываются на установлении причины колебания ценовой стоимости.
Сигналы для торговли по VSA анализу
Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. Несмотря на отсутствие информации об абсолютном объеме торгов на рынке Forex, мы можем использовать тиковые объемы для анализа и прогнозирования ценовых движений. Индикатор DOM может быть использован как дополнение к любой торговой стратегии трейдера – неважно, применяете вы технический или фундаментальный анализ. Особое внимание на него стоит обратить скальперам. Разработчик индикатора – наш известный форумчанин. Сложность этих инструментов на порядок выше, чем навыки технического анализа.
Кульминация продаж
Но за неделю привык и в первый же месяц получилось сделать + 40% к депу, соблюдая риск менеджмент конечно же. Некоторое время назад созрела идея создать на основе этих предпосылок специальный индикатор, который бы в реальном времени отображал холодные и горячие потоки цены. Специально для читателей tradelikeapro.ru представляем рабочий концепт индикатора для отображения “температуры” свечи. В статье представлен альтернативный материал, без пересечений с изложенными в интернете стратегиями использования маржинальных зон. Построение и работа уровней обоснована с точки зрения торговцев валютными опционами на Чикагской бирже CME.
Путь наименьшего сопротивления
Профессиональные на рынках игроки хорошо осведомлены об эмоциях, которые движут начинающими трейдерами и инвесторами в торговле. Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, https://boriscooper.org/ а затем войти в рынок в этом направлении. В начале XX века спред (под которым в этом методе нужно понимать разницу, образующуюся между max и min бара) и объемы находились во взаимосвязи.
Откаты в тренде на низких объемах подтверждают силу тренда. Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка. Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий. В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки.
Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду». Основная задача трейдинга сводится к поиску и созданию торговой системы с высоким винрейтом – средним количеством сделок, закрытых в плюс. И эта задача оказывается нерешаемой для большинства трейдеров, несмотря на множество инструментов теханализа и огромное количество индикаторов. В этом видео я показываю разницу между классическим техническим анализом и методом Вайкоффа.
Изначально VSA анализ носил название метода Вайкоффа. Подобный подход в торговле начал практиковаться более 70 лет назад и, как многое другое, пришёл из фондового сектора биржи. Конечно во многом это связано vsa анализ с малой информированностью трейдерской группы большинства. Но стоит отметить, что действия по чтению графиков без учета продаваемых там объемов попросту теряют под собой реальной логическое обоснование.
